S&P500 7,659.44 -1.1%나스닥 26,140.03 -2.1%필라델피아반도체 11,137.29 -3.8%VIX 19.99 +21.4%EWY(한국ETF) 150.44 -3.7%원/달러 1,334.66 -0.5%미10년물금리 5.10 +0.2%금 4,195.80 +0.4%은 57.47 +0.8%WTI 98.26 -3.1%
전략 백테스트
2021-04-01 ~ 2026-10-16 · 유니버스 24종목 · 비용 반영
전략별 성과
| 전략 | 누적 | 연환산 | 최대낙폭 | 샤프 | 일간승률 | 투자비중 |
|---|
| A. 변동성 돌파 (K=0.5) | -54.9% | -13.7% | -60.3% | -1.41 | 42% | 43% |
| B. 이동평균 추세 (20/60) | +82.2% | +11.8% | -25.5% | 0.74 | 52% | 54% |
| C. RSI 평균회귀 (30→50) | +41.2% | +6.6% | -4.3% | 1.21 | 52% | 11% |
| D. 모멘텀 상위5 (월간) | +329.4% | +31.1% | -53.7% | 0.88 | 53% | 92% |
| E. 미장 연동 (+1% 시 시가→종가) | -64.1% | -17.3% | -64.3% | -2.90 | 40% | 19% |
| 기준. KODEX 200 보유 | +135.8% | +17.3% | -41.2% | 0.67 | 55% | 100% |
| 참고. 유니버스 균등 보유 | +219.5% | +24.1% | -29.8% | 1.00 | 54% | 100% |
누적 자산 (시작 = 1.0, 로그 눈금)
A. 변동성 돌파 (K=0.5) B. 이동평균 추세 (20/60) C. RSI 평균회귀 (30→50) D. 모멘텀 상위5 (월간) E. 미장 연동 (+1% 시 시가→종가) 기준. KODEX 200 보유 참고. 유니버스 균등 보유
기준(KODEX 200)을 수익률과 최대낙폭 모두에서 이기지 못하면 매매할 이유가 약한 전략입니다. 유니버스가 현재 시총 상위라 과거 성과가 부풀려질 수 있습니다(생존 편향). 모의투자 후보: B·C·D.
자동 생성 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 예측과 추천은 정해진 규칙에 따른 기계적 결과입니다.